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ILB Web TV : la fausse sécurité des modèles de mathématiques financières

Si la crise financière de 2008 a mis en exergue les risques excessifs pris par les acteurs de la finance, les modèles mathématiques utilisés pour quantifier et mesurer les risques sont également sujets à caution, notamment sur leur représentation de l’incertitude. 

Dans cette vidéo, réalisée en partenariat avec Xerfi Canal, Christian Walter* revient sur les biais contenus dans les modèles de mathématiques financières.

* Christian Walter est professeur à Kedge Business School et titulaire de la chaire Éthique et Finance, Collège d’études mondiales, FMSH, ISJPS (UMR 8103) Paris 1 Panthéon-Sorbonne.