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ILB Methods n°3 : les données climatiques en finance

L’Institut Louis Bachelier vient de sortir le troisième numéro de sa collection « ILB Methods », consacré au choix des données climatiques pour évaluer les risques physiques en finance. Il a été réalisé avec la participation de Peter Tankov, professeur de finance quantitative à l’ENSAE et co-responsable du programme Green and Sustainable Finance, et Alexis Tantet, chercheur au Laboratoire de Météorologie Dynamique de Polytechnique.

La thématique de cet ILB Methods s’inscrit dans le contexte du réchauffement climatique, où les institutions financières et les entreprises ont besoin de prendre davantage en compte les risques climatiques physiques, qui peuvent affecter négativement leurs portefeuilles ou leurs activités.

Un exercice d’évaluation délicat et complexe

Toutefois, les évaluations des risques climatiques physiques, en particulier les aléas climatiques, se heurtent à plusieurs problématiques et non des moindres.

D’abord, effectuer le bon choix de données climatiques à analyser : l’évaluation du risque climatique physique d’une parcelle de terrain ne nécessite pas le même type de données qu’une évaluation à une échelle géographique plus large, par exemple.

Ensuite, les données climatiques utilisées peuvent comporter des biais et des erreurs, qui doivent être comblés en recourant à plusieurs modèles.

Pour obtenir des explications détaillées, visionnez l’ILB Methods n°3 dans la vidéo ci-dessous :