Nous avons le plaisir de vous inviter à  la conférence virtuelle  : « Processus de Hawkes en Assurance et Finance »  organisée  dans le cadre de l’initiative de Recherche “Risques Emergents ou Atypiques en Assurance” (RE2A, https://www.idr-re2a.eu/),  placée sous l’égide de la Fondation du Risque,  en partenariat avec Le Mans Université, l’École polytechnique et l’Entreprise MMA-COVEA. 

Les processus de Hawkes ont été introduits dans les années 70  pour modéliser à l’origine les répliques des tremblements de terre.  Ils connaissent depuis quelques années un important  regain d’intérêt dans de nombreuses applications, notamment en assurance, afin de décrire la structure de dépendance dans la survenance de sinistres. Le but de cette conférence est d’explorer les applications de ces processus de Hawkes  afin de favoriser les échanges entre académiques et professionnels.

Nous aurons le plaisir d’écouter  Caroline Hillairet (CREST-ENSA), Mathieu Rosenbaum (CMAP-Ecole Polytechnique), Erwan Gales (MMA-COVEA) et Pierre Golhen (MMA-COVEA). 

INSCRIPTION ICI

Suite à votre inscription, un lien teams vous sera envoyé la veille de l’évènement. Il n’est pas nécessaire d’avoir un compte teams pour accéder à la conférence. 

Des points PPC seront attribués aux actuaires souhaitant participer à la conférence. 

Programme 

9h15 -9h30 :  Ouverture de la conférence et mot d’accueil ( à préparer) 

9h30 -10h10 :  Mathieu ROSENBAUM * (CMAP, Ecole Polytechnique) 

Les processus de Hawkes comme outil pour la compréhension des risques de marché. 

* Mathieu Rosenbaum,  Professeur de Finance Quantitative et Science des Données à l’Ecole Polytechnique, en charge de la chaire ”Analytics and Models for Regulation” et du Master Probabilités et Finance. Ses domaines de spécialité sont notamment la finance statistique, la microstructure des marchés, la modélisation de la volatilité, le risk management des produits dérivés et la régulation financière. Il a par ailleurs reçu un ERC grant en 2016 et le Prix Louis Bachelier en 2020.

Résumé : Dans cet exposé nous nous intéresserons à la modélisation des marchés financiers par des processus de Hawkes. Nous expliquerons notamment l’intérêt de ces modèles pour la compréhension des facteurs de risques sous-jacents aux dynamiques financières. Nous analyserons à la fois des données historiques et de produits dérivés et mettrons en évidence des phénomènes universels grâce aux processus de Hawkes. 

10h10-10h50 : Caroline HILLAIRET * (CREST-ENSAE)

Evaluation de prime de produits d’assurance avec dépendance des sinistres et phénomène d’auto-excitation. 

* Caroline Hillairet est professeure à l’ENSAE et responsable de la formation actuariat depuis 2015.  Elle est membre du CREST, laboratoire de finance et assurance. Elle est spécialisée dans les risques financiers, notamment liés à la longévité. Elle porte avec Olivier Lopez l’Initiative de Recherche (Joint Research Initiative financée par le fonds Axa pour la Recherche) sur l’évaluation actuarielle du risque cyber. Elle est membre élue au conseil d’administration de l’Institut des Actuaires.  Elle fut maître de conférence au Centre de Mathématiques Appliquées de l’Ecole Polytechnique, de 2005 à 2015.

Résumé :  Nous  proposons  une formule de tarification de produits d’assurance/réassurance dont les flux dépendent  d’un processus de pertes cumulées. Notre cadre permet de prendre en compte  des situations de dépendances complexes entre les arrivées et la taille des sinistres, ainsi que des phénomènes d’auto-excitation du processus modélisant les arrivées des sinistres. Notre étude s’applique en particulier au cas des sinistres cyber, pour lequel les hypothèses actuarielles usuelles (dont l’indépendance de l’arrivée des sinistres) ne sont pas satisfaites. 

10h50-11h00 : Pause café 

 11h0-11h40 :  Erwan GALES * et Pierre GOLHEN * (MMA-COVEA) 

Modélisation par un processus de Hawkes de la fréquence de sinistralité observée pour la garantie Dommages Ouvrage des polices de Chantier. 

* Erwan Galès diplômé de l’EURIA est actuellement responsable de l’actuariat Construction et des branches spécialisées (Profession du Chiffre et du droit, Collectivités et Immeubles) au sein de la direction développement courtage et marché entreprise MMA. Il est membre du comité de pilotage de l’IDR RE2A, et membre du conseil de perfectionnement de l’Institut du Risque et de l’Assurance du Mans. 

* Pierre Golhen diplômé du Master Statistique, Économétrie de l’Université de Rennes 1 est actuellement actuaire associé, responsable d’études actuarielles au sein de la direction développement courtage et marché entreprise MMA.

Résumé :  Nous partagerons notre expérience métier de l’application du processus de Hawkes sur notre sinistralité en indiquant les avantages et les inconvénients d’un tel modèle et en avançant les pistes d’amélioration.

11h40-12h00 : Séance questions / réponses  

12h00 : Clôture de la conférence. 

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