Les dernières crises financières ont montré les limites du cadre des risques de marché et des taux de référence utilisés par les opérateurs. Le Comité de Bâle et les régulateurs ont entamé sa refonte en mettant en œuvre deux nouvelles règlementations.

La FRTB (Fundamental Review of the Trading Book) a été finalisée par le Comité de Bâle en janvier 2019 avec un objectif d’implémentation début 2023, certaines juridictions ayant cependant prévu de commencer début 2021 sous un mode reporting. Elle a revu en profondeur le cadre prudentiel du calcul des exigences en fonds propres (EFP) au titre des risques de marché.

En parallèle est menée la transition des indices IBOR dont le LIBOR constitue le taux de référence le plus significatif avec 350 trillions USD de contrats libellés sur cet indice. Cette transition vers des taux alternatifs (RFRs) doit s’achever fin 2021 avec un calendrier serré.

Ces réformes prudentielles menées de front posent d’importants challenges pour les acteurs financiers en termes de Risk management et de Reporting. Elles posent des questions d’accès à la liquidité, de transparence des données et de transition équitable pour chaque contrepartie.

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