Présenté par François BONNIN

On présente dans ce travail un modèle de taux spécifiquement développé en vue de simulations de long terme, soit sous la probabilité risque-neutre à des fin de valorisation, soit sous la probabilité physique à des fins de modélisation ALM; en intégrant la contrainte d’adjonction au modèle d’autres facteurs de risques financiers que celui des taux d’intérêts.

Contact :
Sophie CASTELBOU
Coordinatrice
sophie.castelbou@chaire-dami.fr

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Organisateur

Lieu

Palais Brongniart 16 Place de la Bourse, Paris, 75002 France