[COMPLET] Big Data : la recherche s’expose – Journée des Chaires de l’Institut Louis Bachelier

Big data : la recherche s’expose

Après le buzz, les résultats.

Les recherches sur les données sont un axe majeur des Fondations de l’Institut Louis Bachelier.

La Journée des Chaires 2016 permettra aux passionnés de découvrir des applications par des équipes de chercheurs de premier plan. La Fondation du Risque et l’Institut Europlace de Finance, reconnues d’utilité publique, rendent publics les travaux qu’elles soutiennent.

A cette occasion, plus d’une centaine d’universitaires et de professionnels sera réunie. Cette journée sera l’occasion pour les chercheurs de l’Institut de mettre en avant la coopération entre milieu académique et monde économique. Caractérisant le fonctionnement des chaires, ce partenariat permet aux chercheurs d’aborder de nouveaux sujets d’étude, d’échanger avec les experts de l’entreprise partenaire et d’accéder à des données. Destinée aux membres de la Fondation du Risque, de l’Institut Europlace de Finance et aux acteurs économiques du secteur banque/ finance / assurance, cette journée sera l’occasion pour les chercheurs de présenter leurs travaux et d’échanger avec les entreprises partenaires. 

 

9h00 : Accueil par Bertrand Villeneuve, Université Paris-Dauphine

9h15-9h45 : Concurrence et tarification sur les marchés de détail de l’électricité par René Aïd, EDF R&D. Initiative de Recherche « Laboratoire Finance des Marchés de l’Energie », Fondation Institut Europlace de Finance.

Après avoir évoqué le contexte et le fonctionnement de l’IdR FiME, René Aïd fera un survol des différents travaux en cours dans cette initiative sur la modélisation de la concurrence sur les marchés de détail de l’électricité à des fins de tarification.

 

9h45 – 10h15 : Risque de Liquidité et Comportement des Investisseurs: Enjeux, Données et Modélisation par Serge Darolles, Université Paris-Dauphine. Initiative de Recherche « Private Equity et Venture Capital », Fondation Institut Europlace de Finance.

Serge Darolles donnera les principaux enjeux de la gestion du risque de liquidité au passif des fonds d’investissement ouverts, lorsque ceux-ci ont dans leurs portefeuilles des actifs illiquides. Un premier modèle théorique, basé sur des hypothèses simplistes sur le comportement des investisseurs, montre le lien entre le défaut d’un fonds et un choc de liquidité au passif. Une seconde partie présente une nouvelle base de données décrivant le comportement individuel des clients d’un ensemble de fonds d’investissement, et montre comment ces informations peuvent servir à rendre plus réalistes les hypothèses faites dans le modèle théorique.

10h15 – 10h45 : Pause-café

10h45 – 11h15 : Dynamique Haute-Fréquence des marchés financiers par Emmanuel Bacry, CNRS, CMAP, Ecole Polytechnique. Chaire Marchés en Mutation, Fondation Institut Europlace de Finance.

Le carnet d’ordre est au cœur du processus des formations des prix sur les marchés financiers. Comprendre les dynamiques qu’il met en jeu est donc essentiel pour l’appréhension des risques qui en découlent. Emmanuel Bacry présentera une étude révélant ces différentes dynamiques hautes fréquences.

11h15 – 11h45 : Tarification en assurance dans un contexte concurrentiel par Arthur Charpentier, Université Rennes 1, et Romuald Elie, Université Paris-Est. Initiative de Recherche « Valorisation et Nouveaux Usages Actuariels de l’Information », Fondation du Risque.

Les méthodes classiques de statistiques pour juger de la qualité d’un modèle reposent sur des mesures d’erreurs sur une base de tests. Lorsque l’on construit un modèle pour tarifer un contrat ces indicateurs ne sont pourtant pas très prédictifs de ce qui se passera quand le modèle est mis en compétition avec d’autres, dans un marché concurrentiel. Arthur Charpentier et Romuald Elie feront ici le retour d’expérience d’un pricing game organisé en 2015.

 

11h45 – 12h15 : A quoi tient la solidarité de l’assurance maladie entre les hauts revenus et les plus modestes en France ? par Florence Jusot, PSL, Université Paris-Dauphine, Leda-Legos & Irdes. Chaire « Santé », Fondation du Risque.

Florence Jusot propose d’analyser la solidarité entre hauts et bas revenus induite par le système d’assurance maladie français. Il montre que la solidarité du système d’assurance maladie français tient essentiellement à l’équité verticale assurée par le financement de l’assurance obligatoire. Les prestations contribuent peu à cette solidarité, malgré l’existence d’inégalités sociales de santé, en raison du non-respect du principe d’équité horizontale de la consommation de soin.

12h15 : Conclusion par Nizar Touzi, Ecole Polytechnique.

12h30 : Buffet déjeuner

14h00 : Fin de la Journée des Chaires 2016.

 

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